Форекс стратегия возврат

Стратегии возврата к среднему или Как разработать систему для Флета

Считается, что тренды на рынках присутствуют менее 30% времени. Все остальное время цены беспорядочно и хаотично двигаются в диапазонах. Но что же делать в таких случаях трейдерам — сидеть и ждать у моря погоды? Конечно же нет. Именно для таких ситуаций и были придуманы системы возврата к среднему, о которых и будет наш сегодняшний разговор.

Стратегии возврата к среднему стали очень популярны с 2009. Они показывали себя очень хорошо за прошлые 10 лет, причем даже во время медвежьего рынка 2008-2009. В данном классе стратегий очень подкупает простая и понятная идея — если цена двигается вверх сегодня, она будет склонна вернуться вниз завтра. Об этом сегодня и поговорим.

Возврат к среднему значению (mean reversion) — это математический метод, раньше часто используемый при инвестировании в ценные бумаги. Он основан на предположении, что и высокие, и низкие цены являются временными, и что у цен обычно есть среднее значение по времени. При использовании стратегий подобного класса рассчитывается среднее значение цены с помощью аналитических методов, например, скользящих средних. Когда текущая рыночная цена меньше среднего значения, актив считается привлекательным для покупки, поскольку ожидается, что в будущем цена возрастет.

Когда текущая рыночная цена больше среднего значения, ожидается, что в будущем цена снизится. Иными словами — эта стратегия основана на ожидании, что, несмотря на отклонения от среднего значения, рыночная цена всё равно к нему вернется. В качестве показателя, указывающего на целесообразность покупки или продажи, часто используются различные осцилляторы.

Пример такой стратегии — недавно рассмотренная нами система Rubber Band.

Что такое осциллятор?

Осциллятор – это индикатор, основанный на ценах и имеющий тенденцию колебаться или осциллировать в некоторых фиксированных или достаточно жестко ограниченных пределах. Осцилляторы характеризуются некоторой нормализацией диапазона и удалением долговременных трендов цен. Информация извлекается осцилляторами из таких показателей, как импульс и перенапряжение. Импульс – это состояние, когда цены мощно двигаются в данном направлении. Перенапряжение – это состояние избыточно высоких или низких цен (перекупленность и перепроданность), когда цены готовы резко вернуться на более разумный уровень.

Иногда осциллятор образно представляют в виде маятника: чем больше он отклонился от равновесного значения, тем большая сила действует на него, возвращая его к точке равновесия. Это очень грубая модель, но она поясняет принцип идеи, на которой основывается использование осцилляторов. В более точной модели степеней свободы гораздо больше. Осциллятор представляет собой маятник, но этот маятник закреплен на конце другого маятника большего размера, а тот, в свою очередь, на конце еще большего маятника и так далее — до бесконечности. Даже в этом отношении рынки имеют фрактальную природу.

Существует два главных вида осцилляторов. Один из них – линейные операторы (фильтры), которые осуществляют определенные линейные преобразования над временным рядом и, в основном, анализируют частоты колебаний, представляя собой своего рода полосовые фильтры. Другой класс приводит к нормализованной шкале какой-либо аспект поведения цен. В отличие от первой категории эти осцилляторы не являются линейными фильтрами, т.е. операции, совершаемые ими над графиком цен, являются необратимыми. Оба вида осцилляторов реагируют на импульс цен и циклические движения, при этом снижая роль трендов и игнорируя долговременные сдвиги. Графики, построенные для таких осцилляторов, имеют ломаный, колеблющийся вид.

Самый простой метод получения сигналов от осцилляторов заключается в том, чтобы использовать их как индикатор перекупленности/перепроданности. Покупка происходит, если значение осциллятора опускается ниже некоторого порога в зону перепроданности и затем возвращается обратно. Продажа происходит, если осциллятор поднимается выше порога перекупленности и затем опускается обратно. Существуют традиционные пороги перекупленности/перепроданности, используемые с различными осцилляторами.

Также можно использовать взаимное расположение осциллятора и его скользящей средней, которая выступает в виде некоторой сигнальной линии. Если осциллятор пересекает свое среднее вверх, генерируется сигнал на покупку, если вниз – соответственно на продажу. Пересечение осциллятора и сигнальной линии может использоваться в сочетании с зонами перекупленности/перепроданности и соответствующими пороговыми уровнями. Сформированные сигналы могут использоваться одновременно и для входа, и для выхода, а также только для входа с выходом, определяемым по другим правилам. Кроме скользящих средних в качестве сигнальных линий для осцилляторов может использоваться широкий класс тренд следящих и канальных индикаторов, применяемых к графику осциллятора, таких, например, как ценовые конверты, границы Боллинджера, MACD и многие другие.

Еще один известный метод – поиск расхождений в поведении графика осциллятора и графика цены — дивергенции. Расхождение получается тогда, когда цены образуют новый минимум (ниже предыдущих минимумов), а осциллятор более высокий минимум (выше предыдущих минимумов). Такое расхождение дает сигнал к покупке. В противоположной ситуации, когда цены образуют новый максимум, а осциллятору не удается достичь предыдущего максимума, что является признаком потери ценового импульса, генерируется сигнал к продаже. Расхождение легко увидеть глазами, но для программы с простыми правилами найти его почти всегда затруднительно. Механическая генерация сигналов на основе расхождения требует распознавания образов, что усложняет систему, и, следовательно, затрудняет ее тестирование.

Стратегии на возврат к среднему

Как правило, не трудно разработать торговую систему, торгующую на возврат к средним значениям. По большому счету, практически все стратегии на возврат к среднему состоят из трех основных элементов – трендовый индикатор, символизирующий «справедливую» цену, индикатор отклонения от этой цены и различные фильтры входа.

В качестве трендового индикатора может использоваться скользящее среднее, причем любой разновидности, а также различные канальные индикаторы, например, полосы Боллинджера или Конверты скользящих средних.

В первом случае скользящая средняя используется скорее для выхода из позиции, а основные сигналы на вход подают различные осцилляторы:

Как видите, сигналы выходят довольно неточные и преждевременные. Поэтому подобные стратегии нередко совмещают с системой доливок, с сеточной торговлей. Эксперименты с типом скользящей средней, а также более тщательный подбор осциллятора не сильно улучшат результат. Поэтому часто применяют целую группу осцилляторов, которые фильтруют показания друг друга:

Но данный подход также отфильтровывает и значительную часть потенциально прибыльных сделок. Основная проблема при применении осциллятора состоит в том, что у нас нет информации об оптимальном отклонении цены от скользящей средней – мы знаем только, что на данный момент находимся в перепроданности или перекупленности.

Простейший способ взять в расчет расстояние отклонения – задать минимальное расстояние в пунктах. Похожий вариант – использовать индикатор Envelopes. При таком подходе придется постоянно подстраиваться под текущую волатильность, которая различна не только изо дня в день, но также прилично изменяется от сессии к сессии. Поэтому логичнее использовать для этих целей такие индикаторы, как каналы Кельтнера и ленты Боллинджера:

В качестве фильтров также неплохо подойдут и различные уровни, например, круглые:

Что касается фильтров, то тут все достаточно просто. Чаще всего это временные фильтры или фильтры волатильности. Например, можно установить запрет на вход в рынок, если текущая волатильность слишком мала или, наоборот, велика. Довольно часто цена топчется на месте лишь для того, чтобы продолжить движение в сторону нового тренда, тем самым обрекая позицию на закрытие по стопу. И наоборот, повышенная волатильность может говорить об опасном новостном фоне, когда цена ведет себя непредсказуемо. В таких условиях эффективность использования отложенных ордеров невелика и часто уступает входу по рынку.

Фильтр времени также поможет улучшить итоговые результаты системы. Чаще всего отсеиваются часы между сессиями, когда волатильность очень низкая, а также часы совмещения нескольких сессий, когда волатильность, наоборот, велика и возможны сильные движения против позиции.

Закрытие позиции осуществляется часто при возврате в район скользящей средней. Но, учитывая изменчивость современных рынков, на первый план выходит своевременное закрытие позиций в прибыли и грамотное их сопровождение. Сопровождение позиции в системах возврата к среднему – это не только различные варианты трейлинг-стопа. Очень неплохо показывают себя также выходы по осцилляторам, которые позволяют закрыть позицию в самом начале намечающегося разворота цены.

Отдельной группой стратегий класса возврата к среднему можно выделить ночные стратегии. На самом деле основные различия тут – использование этих стратегий исключительно в азиатскую сессию, а также низкий таймфрейм, как правило, М15, или даже М5. Не стоит забывать и о недостатках ночной торговли: повышенные спреды, свопы за перенос позиции на следующий день, а также низкое качество котировок в эти часы при относительно низких средних прибылях и довольно внушительных стопах. Не редко такие системы за одну неудачную ночную сессию могут лишить вас месячной прибыли. Даже несмотря на довольно плавные кривые доходности, существуют достаточно длительные периоды повышенной волатильности в азиатскую сессию, приводящие к затяжным просадкам. Поэтому не стоит рассматривать ночную торговлю системами возврата к среднему как основной источник дохода.

Ограничения при торговле на возврат к среднему

Дело заключается в том, что некоторые рынки хорошо подходят под стратегию возврата к среднему, в то время как работа по этой стратегии на других не приведет ни к чему, кроме потерь. Это зависит от многих факторов, основными из которых являются:

  • то, что движет цену конкретного инструмента (макроэкономика, отчеты, новости и т.д.);
  • количество участников рынка;
  • возможность открывать шортовые позиции;
  • объемы торговли;
  • средняя волатильность рассматриваемого инструмента.
  • Существует общее мнение о том, что временные ряды товарных активов лучше пригодны для систем торговли на продолжение (торговлю по тренду, пробои и т.п.), чем для систем, основанных на возврате к среднему. То же относится и к валютным парам, в которых наблюдаются долгосрочные и краткосрочные трендовые движения. Поэтому, если для трендовых стратегий лучше всего подходят периоды не ниже дневных, то для разворотных это, как правило, периоды до Н1. При этом трейдеры стараются выбирать пары, обладающие средним уровнем волатильности.

    Популярность стратегий на возврат к среднему

    Существует как минимум две основные причины такого радикального изменения краткосрочного поведения рынка форекс, при котором следование тренду сменилось на возврат к среднему. Первая состоит в чрезвычайном росте объемов сделок на рынке за последние 30 лет. Стратегия инвестирования «покупай и держи», являвшаяся отличительной чертой большей части 1900-х, уступила место активному инвестированию, а также краткосрочному трейдингу и дейтрейдингу. Такое повышение объемов принесло на рынок беспрецедентный уровень ликвидности активов, позволив продавцам и покупателям более эффективно находить друг друга и, таким образом, сдерживая «уходящие поезда», связанные с неликвидными рынками. В наше время любой человек может практически в любом месте совершать операции на валютном рынке.

    Смотрите так же:  Когда прибавят детское пособие

    И наконец, нужно учитывать приход на рынок систем автоматической торговли и высокочастотных трейдеров. Можно сказать, что они придали рынку значительную краткосрочную рациональность. Торговые системы, предназначенные для распознавания панических продаж, вступают в действие в ситуациях перепроданности, используя чрезмерную реакцию рынка для покупки. Это благоприятствует возврату к среднему.

    Возврат к среднему не является универсальным явлением. Цены одних финансовых инструментов имеют такую тенденцию, а других — нет. Это заставляет многих аналитиков и трейдеров смотреть на возврат к среднему с некоторой долей скептицизма. Тем не менее — данные системы вполне могут приносить очень неплохой доход трейдерам, особенно в период отсутствия каких-либо трендов.

    Простая стратегия Форекс — Возврат (прибыль 130 пунктов)

    Возврат является простой торговой системой, благодаря которой трейдер может получать в день 100-130 пунктов прибыли. Интересно, что индикаторы в данной стратегии не используются, отталкиваться мы будем от значения самой цены.

    Для данной стратегии рекомендуется выбрать брокера Forex4you с терминалом Metatrader. Сделки достаточно редки, но в своем большинстве они прибыльные.

    Если посмотреть графики 6-и валютных пар, а именно EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, USDCHF, можно наблюдать следующую закономерность – отрезок времени 23.00-3.00 (иногда до 4.00) по Москве (GMT+3) характеризуется маленьким флэтом с амплитудой колебаний цены в 15-40 пунктов. Флэт можно объяснить тем, что мировые рынки (биржи) в это время не работают (большинство), значит, мы можем использовать эту особенность в своей торговле.

    Важно также отметить, что эквивалентом валютных пар являются валютные фьючерсы (контракты), торговля которыми проводится на 2-х биржах: Pit (сессия длится с 16.20 до 23.00 по Москве (GMT+3)) и GLOBEX (сессия начинается в 2.00 по МСК). Фактически, эти 2 рынка фьючерсов в указанное время флэта (23.00-2.00) не работают.

    Из описанных фактов можно вывести закономерность – валютный рынок Форекс вынужден подстраиваться под биржи фьючерсов. Колебания цен на обоих рынках будут отличаться только определенным коэффициентом, сохраняя соотношение, кроме JPY, CAD и CHF.

    Торговая система “Возврат” базируется на ориентире: закрытие свечи на Н1 в 23.00 по Москве и открытие свечи в 23.01 (т.н. ценовая цель). Логично, что эти уровни будут равны между собой. То есть мы имеем окончание торгов на фьючерсном рынке Pit в 23.00 по Москве, а сразу после этого идет формирование цены закрытия на Форекс (Sett).

    Рассмотрим конкретную ситуацию на примере пары EURUSD (каждая валютная пара нуждается в своей настройке, т.к. колебания цены будут разными).
    Ровно в 23.01 по Москве трейдер размещает 8 отложенных ордеров (4 Buy Limit и 4 Sell Limit) на 25 пунктов ниже/выше цены открытия свечи. Шаг 5 пунктов, то есть Buy Limit1 будет находиться ниже текущей цены на 25 пунктов, Buy Limit2 – на 30, Buy Limit3 – на 35 и т.д. Sell Limit, соответственно, размещаем выше цены открытия свечи в 23.00 (см.рисунок).
    Всего 8 позиций. Тейк-профит – уровень открытия (ценовая цель). Позиции удерживаются открытыми до 2.00 по Москве.

    Пример на EURUSD, Н1

    В 23.01 по МСК (на графике это 22.00 – время по Киеву) размещаем 8 ордеров. Текущая цена – 1,3896. Значит, Sell Limit 1-4 будут размещены на 1,3921; 1,3926; 1,3931 и 1,3936. Buy Limit 1-4, соответственно, на 1,3871; 1,3868; 1,3863 и 1,3858. Спрэд в примере не учитывается.
    На протяжении 1-го часа сработало 4 ордера Sell Limit. В 2.00 по МСК (на графике – 1.00) все 4 ордера закрылись по тейк-профиту (ценовая цель = 1,3896). Buy Limit 1-4 мы закрываем вручную, они не сработали.
    Наша прибыль составила 25+30+35+40=130 пунктов (не учитывая спрэд). Конечно, такие дни бывают не всегда, но это довольно большая доходность.

    Стоп-лосс ставим 130 пунктов от двух крайних ордеров. В 2.00 все отложенные ордера, которые не открылись, удаляем. Почему в это время? Потому что в 2.00 открывается рынок GLOBEX, уровень цены на этом рынке будет стремиться пойти к цене, по которой закрылся Pitt.

    Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

    Простая стратегия форекс – «Возврат»

    Между активностью движения цены и определенным временем суток происходит прямая взаимосвязь.

    Вызвано это в первую очередь активностью крупнейших форекс площадок, которые разбросаны по разным уголкам мира.

    Так, если главная европейская лондонская биржа не активна, в виду разниц часовых поясов, то спрос на европейскую валюту сильно снижается, в то время как при открытие биржи в Токио значительно возрастает спрос на азиатскую валюту.

    Торгуй по крупному только с ведущим брокером

    Таким образом, активность движения цены вызвана в первую очередь трейдерами, которые проводят операции с базовыми валютами в своем регионе на своих биржевых площадках.

    Естественно данная закономерность не могла быть незамеченная трейдерами, поэтому в сети можно найти множество торговых стратегий на основе торговых сессий.

    Стратегия «Возврат» — это универсальная стратегия на основе закономерности движения цены в ночное время суток.

    Стратегия «Возврат» отлично подходит трейдерам, которые не обладают достаточным временем для торговли, а могут лишь уделить дольку внимание бирже в вечернее и ночное время суток.

    Сама по себе стратегия универсальна и может применяться на таких валютных парах как USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, причем выбор рабочего тайм фрейма не имеет значения, поскольку фиксация прибыли и расстановка отложенных ордеров происходит вокруг определённого ценового уровня.

    Краткая информация по стратегии. Правила

    Не секрет что по основным валютным парам, а особенно по EURUSD в ночное время суток снижается ликвидность, а вызвано это тем, что крупные мировые биржевые площадки в данный момент попросту закрыты.

    Однако на таких биржевых площадках как Pit и GLOBEX происходит торговля валютными фьючерсами, а момент когда площадки закрываются, происходит формирование сильных уровней.

    Так, в 23-00 происходит закрытие крупнейшей площадки Pit, который и является тем самым ориентиром в стратегии Возврат.

    Поскольку в период с 23-00 по 4-00 на основных валютных парах можно наблюдать флетовое движение цены в диапазоне от 20 до 80 пунктов автор стратегии возврат заметил, что цена практически всегда возвращается к этому уровню.

    Исходя из этой закономерности, была выстроена тактика на отложенных ордерах, которая предполагала ловлю разброса цены и предположительный возврат ее внутрь ценового диапазона сформировавшегося флета.

    Правила стратегии Возврат

    1. После закрытия свечи в 23-00 по московскому времени необходимо провести горизонтальную линию через точку закрытия свечи. Данная линия является нашей целью, а у всех далее поставленных отложенных ордеров профит будет устанавливаться именно на этом уровне.

    2. На расстоянии в 25 пунктов от нашей цели установите отложенные ордера селл лимит и бай лимит. С каждой стороны должно стоять по четыре отложенных ордеров, причем расстояние между отложенными ордерами должно составлять по пять пунктов.

    3. В момент срабатывания отложенных ордеров по одному из направлений противоположные следует удалить, причем если ордера сработали не все (а в нашем случае их четыре) то к 2 часам ночи по московскому времени следует удалить и не сработавшие отложенные ордера.

    4. Стоп приказ следует устанавливать в размере 80-120 пунктов, что, как правило, является на несколько пунктов больше среднего диапазона флета. Профит следует устанавливать по уровню, проведенного в 23 мск. Пример расстановки ордеров смотрим ниже:

    Стоит понимать, что средняя прибыль с каждого ордера будет в пределах 25-40 пунктов и это при том, что риск стоп приказ будет составлять 120 пунктов.

    Не смотря на это автора стратегии уверяют, что вероятность взятия малой цели намного выше, чем получения стоп приказа, причем согласна статистики, стоп лосс проскакивает крайне редко.

    В заключение стоит отметить, что стратегия может применяться и на других валютных парах, однако для ее реализации следует подобрать оптимальные значения отступа и стоп приказа.

    Также, не смотря на всю простоту этой стратегии для форекс, мы не рекомендуем ее к применению новичкам, поскольку работа с такой серией отложенных ордеров требует как минимум наличие опыта в использовании сеточных стратегий.

    Предупреждение о рисках.

    Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

    Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

    Стратегия «Возврат» – легкая торговая система с прибылью до 130 пунктов в день

    Форекс стратегия «Возврат» подходит для трейдеров разного уровня – от новичков до профессионалов. При этом нет необходимости целыми днями сидеть за монитором и отслеживать движения цены для поиска входа в рынок.

    Для торговли по стратегии «Возврат» рекомендуется выбрать надежного брокера с выгодными условиями торговли.

    Сделки по данной стратегии бывают не часто, но подавляющее большинство из них прибыльные. Для торговли используются валютные пары: USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/CHF.

    Если просмотреть графики данных валютных пар, то можно легко заметить, что во временном диапазоне с 23:00 до 2:00-4:00 (время Московское) цена, как правило, колеблется в небольшом флете в пределах 10-40 пунктов. Это происходит из-за того, что большинство мировых бирж в это время закрыты, что мы и будем использовать в своей торговле.

    Следует упомянуть, что эквивалентом валютных пар, торговля по которым ведется на рынке форекс, являются валютные фьючерсы. Торговля по ним ведется на двух биржах:

  • Pit – время работы 16:20 – 23:00 (время Московское).
  • GLOBEX — время работы 2:00 – 1:00 (время Московское).
  • Эти биржи в описанный выше временной диапазон с 23:00 до 2:00 закрыты.

    Валютный рынок подстраивается под фьючерсный рынок. Колебания цен между ними отличаются определенным коэффициентом, сохраняя общее соотношение, за исключением франка, канадского доллара и йены.

    На чем основана стратегия «Возврат»?

    В 23 часа по Московскому времени закрывается рынок фьючерсов на бирже Pit. Сразу после этого формируется цена закрытия на рынке форекс (Sett), что становится для цены дальнейшим ориентиром (целью). Для описываемой здесь стратегии ориентиром (ценовой целью) будет цена закрытия часовой свечи H1, которая закрылась в 23:00 и которая равна цене открытия часовой свечи H1 в 23:00.

    Описание стратегия «Возврат»

    Стратегия наглядно показана на рисунке ниже. Из четырех отложенных ордеров Sell Limit сработали три и наша прибыль составила 25+30+35=90 пунктов.

    Смотрите так же:  Приказ о продаже транспортных средств

    В описываемом примере торговля ведется на паре EUR/USD. Для других валютных пар параметры отложенных ордеров могут немного отличаться. Их стоит подбирать, проанализировав поведение валют на исторических данных.

  • В 23:00 смотрим цену закрытия часовой свечи H1, открывшейся в 22:00.
  • Сразу же открываем 4 отложенных ордера Buy Limit на расстоянии 25 пунктов (без учета спреда) ниже цены закрытия часовой свечи с шагом в 5 пунктов.
  • То есть Buy Limit1 на расстоянии 25 пунктов, Buy Limit2 – 30, Buy Limit3 – 35, Buy Limit4 –40.

    • Тут же открываем 4 отложенных ордера Sell Limit на расстоянии 25 пунктов выше цены закрытия часовой свечи с шагом в 5 пунктов.
    • То есть Sell Limit1 на расстоянии 25 пунктов, Sell Limit2 – 30, Sell Limit3 – 35, Sell Limit4 – 40.

    • Для страховки выставляем стоп лосс на расстоянии 130 пунктов от двух крайних отложенных ордеров.
    • В 2 часа ночи все не сработавшие отложенные ордера удаляем, так как в это время открывается биржа GLOBEX и цена, скорее всего, будет стремиться к цене закрытия (Sett).
    • Если до 2:00 сработали отложенные ордера и закрылись по ордеру тейк профит с прибылью, то торговля прекращается. Следующий сигнал формируется уже вечером в 23:00 (по Москве).
    • Бывает так, что открывшиеся отложенные ордера не закрываются по тейк профиту. Но в течение торгового дня с большой вероятностью у Вас возникает возможность закрыть эти отложенные ордера в “безубытке”.

      Единственный день, когда не следует торговать по данной стратегии — это пятница, так как после выходных рынок часто открывается с гэпом. Так же могут произойти непредвиденные события, которые вызывают непредсказуемые скачки цены.

      Если Вам понравилась данная статья, поделитесь ей с друзьями. Щелкайте по кнопкам социальных сетей внизу экрана! vvv

      Возврат к среднему — эффективная торговая стратегия

      Возврат к среднему является математической теорией, которая часто используется на финансовых рынках. Она показывает тенденцию рынка возвращаться к средней цене после долгого движения.

      Когда дело доходит до времени, вы, возможно, слышали поговорку «Время покажет». Это относится ко всем вещам в жизни, и трейдинг в этом случае не является исключением. Смею даже сказать, что правильный выбор времени является необходимым, если вы собираетесь стать стабильно зарабатывающим трейдером. Давно известно, что если мы вчера покупали на рынке, возможно, сегодня мы будем продавать и наоборот.

      Есть несколько способов для трейдера price action использовать тайминг (момент, наиболее благоприятный для покупки либо продажи) на рынке. Можно использовать ключевые уровни, стратегии price action и даже торговлю пробоев.

      Однако есть еще один способ использования времени движения рынка, основанный на использовании возврата к среднему. Как измерить средне рыночную или среднюю цену? Использовать скользящие средние!

      Прежде чем мы углубимся в детали возврата к среднему значению, давайте сначала узнаем некоторую основную информацию о самих скользящих средних.

      Как следует из названия, скользящая средняя — это не что иное, как средняя цена за определенный период времени. Это может быть средняя цена за 10 дней и 10 минут. Скользящая средняя является запаздывающим индикатором, потому что она основана на ценах из прошлого.

      Скользящие средние чаще всего встречаются в двух основных типах, а именно: простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Простое среднее значение — это не что иное, как результат деления суммы цен за определенный период на его продолжительность, в то время как среднее экспоненциальное значение придает большее значение последним ценам.

      Скользящие средние чаще всего используются для определения начала нового тренда или для изучения силы текущего тренда. Вместо этого мы будем использовать скользящие средние более проницательным образом – как инструмент, показывающий обратное направление к среднему.

      Как понимать «возврат к среднему»

      На этом этапе должно быть совершенно очевидно, как скользящее среднее можно использовать в качестве инструмента разворота.

      Чтобы сохранить простоту, мы объясним концепцию возврата к среднему значению, используя два определения, где среднее значение — это просто усредненная цена, а в качестве возврата мы будем рассматривать движение цены к среднему.

      Довольно просто, правда?

      Давайте посмотрим на иллюстрацию, где возврат к среднему показан «в действии».

      На приведенной выше иллюстрации есть два рабочих элемента. У нас есть среднее и возврат к этому среднему. Это самая основная форма возврата к среднему. Несмотря на то, что сама концепция проста для понимания, я уверен, что то, чему вы научитесь, изменит ваш взгляд на рынки.

      Теперь, когда вы начинаете понимать идею использования скользящих средних в качестве инструмента разворота к среднему, мы углубимся в предмет, чтобы вы могли лучше понять взаимосвязь между этими двумя вещами.

      Возврат к среднему и скользящие средние

      Первое, что нам нужно знать, это то, какие скользящие средние использовать. Для тех, кто знает мой стиль торговли, не секрет, что мне нравится использовать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодами 10 и 20. Кроме того, возвращаясь к середине, я также использую их в качестве динамической поддержки.

      Вот как выглядят EMA 10/20 на графике.

      Вышеупомянутый дневной график AUDUSD показывает две экспоненциальные скользящие средние EMA 10 и EMA 20. Обратите внимание, что красная линия (EMA 10), намного ближе к цене, чем EMA 20. Это потому, что EMA 10 основана на предыдущих 10 периодах, в данном случае дней, в то время как EMA 20 основывается на предыдущих 20 днях.

      Давайте снова обратимся к графику, только на этот раз, давайте посмотрим на эти средние значения немного по-другому.

      На этот раз мы использовали область между EMA 10 и EMA 20 в качестве зоны, указывающей на возврат к среднему. Эта зона представляет среднюю цену, когда рыночный тренд направлен вверх, а затем вниз.

      Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках каждого тренда. Вот как мы можем использовать EMA 10 и EMA 20, чтобы найти области, где мы ищем возможности для покупки или продажи.

      Избегаем истощения

      Истощение — полная противоположность возврата рынка к среднему. Истощение — рынок, на котором можно заметить достаточно продолжительное движение, где цена достаточно далеко отошла от среднего значения и поэтому, вероятно, вернется к нему.

      Давайте еще раз посмотрим на уже знакомый график AUDUSD.

      Не волнуйтесь, приведенный выше график не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Все, что я сделал, это добавил на график истощения, чтобы проиллюстрировать область, где рынок, скорее всего, вернется к среднему значению.

      Обратите внимание, что истощение происходит незадолго до того, как рынок возвращается к среднему. Это реальное преимущество, которое вы можете увидеть. Если рынок находится слишком далеко от среднего значения, лучше подождать, пока он не вернется обратно, прежде чем искать возможность покупки или продажи.

      Помните о переменных

      Вопрос, который часто задают: откуда мне знать, что рынок зашел достаточно далеко, чтобы вернуться к среднему? Ответ на этот вопрос зависит от следующих трех переменных.

      1. Рынок
      2. Временной интервал
      3. Текущие условия

      Давайте теперь возьмем каждую из этих переменных и рассмотрим более подробно.

      Рынок

      Под словом «рынок» мы будем подразумевать валютную пару, товар, драгоценный металл и т. д. Каждый рынок уникален. Другими словами, каждый рынок имеет свой собственный способ движения, будь он в тренде или вне его; это касается также импульсов и коррекций в тренде.

      Не существует двух одинаковых рынков, когда речь заходит о цене и о том, насколько далеко она может отойти от среднего. Однако с помощью экспоненциальных скользящих средних EMA 10/20 мы можем идентифицировать эти области на любом рынке. Это потому, что скользящие средние корректируются в зависимости от рынка, на котором мы их применяем.

      Временной интервал

      Таймфреймы чрезвычайно важны, когда дело доходит до возврата к среднему. Так как рынки разные, вы можете видеть разные способы изменения цены на каждом таймфрейме. Однако за долгие годы трейдинга я смог обнаружить, что EMA 10/20 работает лучше всего на 4-часовом и дневном временных интервалах.

      Текущие рыночные условия

      Это, вероятно, самая важная переменная из трех обсуждаемых в настоящее время. Текущие рыночные условия позволяют «читать», как рынок может реагировать на среднее значение.

      Здесь следует отметить, что как исследование, так и использование возврата к среднему лучше всего подходят для рынков в тренде. Поэтому, если рынок находится в состоянии консолидации или даже просто «взволнован», стратегия возврата к среднему показателю не будет слишком полезной.

      Стратегия входа в рынок, используя возврат к среднему

      Все, о чем мы говорили, действительно здорово, но в конце концов, пришло разобраться как открывать сделки. На самом деле, время открытия сделки очень важно, от этого зависит размер потенциальной прибыли. Динамика рынка постоянно меняется, поэтому необходимо иметь возможность войти в рынок в нужный момент.

      ЕМА 10 и 20 очень хорошо подходят для этой задачи. Они дают нам возможность избежать истощения и сосредоточить внимание там, где это необходимо, а именно, при возврате к средней цене в тренде.

      Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

      Посмотрите, как эти две скользящие средние помогают в нужный момент войти в сделки на 4-х часовом графике.

      На приведенном выше 4-часовом графике валютной пары USDZAR показано, как скользящие средние можно использовать для определения момента для входа в рынок. Мы хотим избежать покупки или продажи, когда рынок отошел далеко от скользящей средней, потому что такое истощение может быстро привести к возврату к средней.

      Вы можете подумать, разве это не похоже на динамическую поддержку и сопротивление?

      Ответ — да, даже очень похоже. Основное различие заключается в том, что, когда мы исследуем возврат к среднему, наша цель — избежать истощения. В случае динамической поддержки или сопротивления мы используем скользящие средние в качестве дополнительных факторов слияния в месте потенциального открытия сделки — области, где рынок, вероятно, продолжит движение к тренду.

      Исключения из правил

      Как и в большинстве случаев, есть некоторые исключения при использовании возврата к среднему. Самые очевидные из них уже упоминались. Стоит упомянуть их еще раз.

      Использование стратегии возврата к среднему значению в качестве полезного инструмента трейдинга, лучше всего работает на 4-часовом и дневном графике. Это не значит, что у других таймфреймов нет среднего. Однако, по моему опыту, эти два временных интервала являются наиболее надежными, когда мы используем возврат к среднему для определения возможностей покупки или продаж. Следовательно, любой другой период может рассматриваться как исключение из правил.

      Другое исключение — рынок в консолидации или нестабильный рынок с пилообразными движениями. Другими словами, рынок, которому не хватает четкого направления или тренда. Помните, что использование скользящей средней в качестве инструмента торговли лучше всего работает на трендовом рынке. Это может быть краткосрочный тренд с H4 или долгосрочный тренд с дневного графика. В любом случае, необходимо четкое направление движения рынка, чтобы в полной мере воспользоваться отдачей от среднего.

      Рынки с сильным трендом

      Последним исключением могут быть так называемые “бегущие» рынки, на которых можно заметить сильный, стремительный и быстрый тренд. Это такой рынок, который испытывает крайнее давление со стороны спроса или предложения, а, следовательно, маловероятно, чтобы цена вернулась к среднему.

      Ниже приведен пример такого рынка

      Обратите внимание на дневной график пары USDJPY выше. Рынок совершил два длинных движения, в течение которых не было возврата к среднему. Диапазон второго движения в этом случае составляет 1600 пунктов. Рынок редко преодолевает такое расстояние, не отступая, но иногда такое движение может произойти.

      Возможно, вам интересно, почему кто-то не захотел бы покупать во время таких движений без откатов, когда скользящие средние отделены друг от друга? Вопрос очень хороший и заслуживает более длительного размышления. Все в этом случае сводится к стилю торговли — то есть уровню комфорта для трейдера.

      Вы можете быть свинг-трейдером, стиль торговли которого заключается, в частности, на ожидании возврата к среднему. Однако, если вы заинтересованы в позиционной торговле, эти два восходящих движения на графике выше, обязательно заинтересуют вас. Я лично считаю себя среднесрочным свинг-трейдером.

      Независимо от того, какой стиль вы в конечном итоге выберете, важно придерживаться своего торгового плана. Если вы хотите избежать истощения с помощью EMA 10/20, эти два больших движения по USDJPY придется также пропустить, по крайней мере, если речь идет о дневном графике.

      Это приводит меня к последнему пункту сегодняшнего урока. Я упоминал, что одна из переменных, на которую мы смотрим, является временным интервалом.

      Ниже приведено то же 1600-пунктовое движение пары USDJPY, но на 4-часовом таймфрейме.

      Обратите внимание, как пара сформировала бычий пин-бар при возврату к среднему. У нас также есть линия нисходящего тренда, которая затем работала в качестве поддержки. Это отличный пример того, как использовать возврат для среднему, стратегию торговли пин-баров, линию тренда так, чтобы получить преимущество.

      Какой таймфрейм лучше использовать в этом случае? Опять же, это зависит от того, какой выбор вы делаете в отношении торговли и, в конечном итоге, что прописано в вашем торговом плане. Тем не менее, нет правила, запрещающего переходить к 4-часовому графику в поисках возможностей, если на дневном графике виден сильный тренд. На самом деле, я считаю, что это предпочтительный способ торговли price action на рынке Forex.

      Заключение

      Надеюсь, этот урок познакомил вас с новым способом использования скользящих средних в качестве инструмента возврата к среднему. Но помните, что лучше использовать эту технику в сочетании с другими факторами слияния (паттернами прайс экшен, уровнями поддержки и сопротивления, трендовыми линиями, фигура технического анализа и т.п).

      Наиболее важных моменты, которые касаются стратегии возврата к среднему:

      Возврат к среднему является математической теорией, которая часто используется на финансовых рынках.

      Для трейдеров понятие «возврат к среднему» относится к изучению и применению рыночных тенденций возврата к средней цене после долгого трафика.

      В качестве инструмента средней доходности мы используем экспоненциальные скользящие средние 10 и 20 периодов (EMA 10/20).

      EMA 10/20 лучше всего работает на 4-часовом и дневном графике.

      Если рынок уходит слишком далеко от EMA 10/20, обычно лучше дождаться возврата, прежде чем искать сигнал на покупку или продажу.

      Истощение является противоположностью возврата к среднему значению и показывает рынок, который совершил длительное движение, и, следовательно, вероятно, вернется к средней цене.

      Есть три переменные, которые влияют на возврат к среднему: рынок, таймфрейм и текущие рыночные условия.

      Тестирование и применение возврата к среднему может помочь вам избежать открытие сделки в период истощения.

      По материалам трейдера price action Джастина Беннета

      Стратегия Форекс Возврат

      Возврат представляет собой простую торговую систему, при помощи которой возможно ежедневно получать порядка 100 — 130 пунктов прибыли. Необычным является то, что данная стратегия не предполагает использование индикаторов, и трейдерам приходится отталкиваться от ценовых значений.

      Чтобы наиболее эффективно использовать в торговле эту стратегию Форекс, лучше выбирать брокера с терминалом Метатрейдер. У данного выбора имеются свои особенности не только в виде достаточно редких торговых операций, но и значительный плюс в виде их неплохой доходности.

      Анализируя графики валютных пар, включающих такие, как евро/доллар США, английский фунт/доллар США, доллар США/швейцарский франк, можно выявить определенную закономерность, выражающуюся в том, что для промежутка времени с 11 вечера до 3 часов утра московского времени характерен небольшой флэт, амплитуда колебаний цены которого составляет от пятнадцати до сорока пунктов. Найти объяснение подобному флету можно в том, что большая часть мировых биржевых рынков в это время закрыты. Конечно же, указанную специфику можно использовать, проводя торговые операции.

      Кроме того, необходимо сказать, что аналогом по схожести с валютными парами являются валютные фьючерсы или контракты, которые торгуются на двух биржах: Pit (рабочая сессия ведется с 16.20 до 23.00 по московскому времени) и GLOBEX (рабочая сессия ведется начиная с 2.00 по московскому времени). Соответственно, в упомянутый выше временной интервал с 23:00 до 2:00 эти рынки не работают. Из всего сказанного выводится закономерность, заключающаяся в необходимости подстраивать свою деятельность под фьючерсные биржи.

      В основе стратегии Форекс «Возврат» лежит закрытие свечи на Н1 в 23:00 по московскому времени и ее последующее открытие в 23:01 (носит наименование «ценовая цель»). Указанные уровни между собой являются равными. Таким образом, фьючерсный рынок Pit заканчивает свою торговлю в 23:00 по московскому времени, после чего начинает формироваться цена закрытия рынка Форекс (Sett).

      Если рассматривать складывающуюся ситуацию на одном из примеров в виде валютной пары евро/доллар США, то при условии, что любой из пар нужна собственная настройка в связи с разными колебаниями цен, можно составить примерно следующий алгоритм.

      В 23:01 по московскому времени трейдером производится размещение восьми отложенных ордеров (4 Buy Limit и 4 Sell Limit) на двадцать пять пунктов ниже/выше цены открытия свечи. Шаг равен пяти пунктам, и это означает, что Buy Limit1 расположится ниже имеющейся в настоящий момент цены на двадцать пять пунктов, Buy Limit2 – на 30, Buy Limit3 – на 35 и т.д. Sell Limit, в свою очередь, размещается выше цены открытия свечи в 23:00. В общей сложности имеется восемь позиций. Тейк-профит – уровень открытия. Удержание позиций проводится до 2:00 по московскому времени.

      Более детально указанный выше пример выглядит так.

      В 23:01 по московскому времени размещается восемь ордеров. Цена на них в текущий момент равна 1,3896. Это означает, что Sell Limit 1-4 будут размещаться на 1,3921; 1,3926; 1,3931 и 1,3936. Buy Limit 1-4, соответственно, на 1,3871; 1,3868; 1,3863 и 1,3858. Данный пример приводится без учета спрэда. Четыре ордера сработали в течение первого часа работы. В 2:00 по московскому времени ордера закрываются по тейк-профиту. Buy Limit 1-4 закрываются вручную как не сработавшие. Полученная прибыль составляется из расчета 25+30+35+40=130 пунктов (без учета спреда). Стоп-лосс устанавливается на уровне 130 пунктов от двух ордеров, являющихся крайними. В 2:00 необходимо произвести удаление всех неоткрывшихся отложенных ордеров. Указанное время выбирается в связи с тем, что это момент открытия рынка GLOBEX. А уровень цен этого рынка будет направляться к показателям, при которых был закрыт Pitt.

      Стратегия Форекс Возврат является достаточно простой и эффективной торговой системой, которая не требует тщательного технического анализа и подойдет как новичкам, так и бывалым трейдерам. С помощью стратегии Форекс возврат можно получать хорошую прибыль, соблюдая все правила системы.

      Все самое лучшее от Академии
      только нашим подписчикам

      Стратегия «Возврат в канал»

      Приветствую Вас, господа начинающие и опытные трейдеры.

      Сегодня мы ознакомимся с торговой стратегией для рынка Форекс, работа в которой ведется на возврате цены внутрь канала и дальнейшем ее движении к середине и противоположной границе.

      Динамический канал рисуется индикатором «KC», который строит простейший канал путем прибавления и вычитания из Экспоненциальной Средней Скользящей (Exponential Moving Average, EMA) значений индикатора ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон). Коэффициент, на который умножаются значения ATR, задается во входных параметрах индикатора.

      Считаем, что внутри канала цена принимает средние значения и стремится вернуться к ним.

      Основные параметры стратегии

    • Торгуемый интервал — M15 (15 минут)
    • Валютная пара — EUR/USD
    Смотрите так же:  К идиоадаптациям у голосеменных растений относят появление спор

    Смотреть видео по этой стратегии

    Индикаторы, используемые в стратегии

    • KC (EMA = 20, ATR = 20, Factor = 1.5)
    • Скачать архив с шаблоном стратегии и используемыми индикаторами….

      Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

      Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

      Файл => Открыть каталог данных

      Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

      Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

      В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

      Условия открытия сделок

      На покупку

      Стоп Лосс — за ближайший локальный минимум (15-30 пунктов).

      Выходим из рынка:

    • Переносим Стоп Лосс на уровень безубыточности.
    • Вторую половину объема позиции пускаем по Трейлинг Стопу длиной 10 пунктов.
    • На продажу

      Входим в рынок на следующей свече.

      Стоп Лосс — за ближайший локальный максимум (15-30 пунктов).

    • При достижении прибыли размером 10 пунктов закрываем половину объема открытой позиции.
    • Не работаем при длительном движении цены за пределами канала.

      Не работаем во время выхода важных новостей.

      Не торгуем в пятницу вечером и понедельник ночью в первые часы работы рынка.

      Заключение

      Усилинием сигнал будет наличие разворотной модели на одной или нескольких свечах, расположенных вне границ канала.

      Лучше не открывать позицию в направлении предыдущей, если она закрылась по Стоп Лоссу или между открытием двух ордеров прошло слишком мало времени.

      Также не стоит входить в рынок в случае, если свеча, на которой произошел возврат цены внутрь канала, имеет очень большое тело и достигает середины канала.

    Оставьте комментарий